考試科目代碼:431
考試科目名稱:金融學(xué)綜合
說(shuō)明:考試可以使用無(wú)字典存儲(chǔ)和編程功能的電子計(jì)算器《金融學(xué)綜合》是金融碩士專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)統(tǒng)一考試的科目之一?!督鹑趯W(xué)綜合》考試要力求反映金融碩士專業(yè)學(xué)位的特點(diǎn),科學(xué)、公平、準(zhǔn)確、規(guī)范地測(cè)評(píng)考生的基本素質(zhì)和綜合能力,選拔具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀人才入學(xué),為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、具有較強(qiáng)分析與解決實(shí)際問(wèn)題能力的高層次、應(yīng)用型、復(fù)合型的金融專業(yè)人才。
《金融學(xué)綜合》考試時(shí)間:180分鐘,滿分:150分。試卷分為三部分:第一部分投資學(xué),第二部分公司金融,第三部分貨幣銀行學(xué),各占50分。試卷語(yǔ)言為中文,答題使用中文。
第一部分投資學(xué)
一、考試要求
1)要求考生準(zhǔn)確地理解和掌握投資學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí),包括金融市場(chǎng)、金融產(chǎn)品、
交易機(jī)制、定價(jià)理論等。
2)要求考生具有理論聯(lián)系實(shí)際的能力,能夠使用投資學(xué)的理論和方法分析金融
現(xiàn)象或?qū)嶋H問(wèn)題,準(zhǔn)確、恰當(dāng)?shù)亟缍▎?wèn)題,并使用專業(yè)術(shù)語(yǔ)進(jìn)行描述和分析。
3)要求考生了解投資學(xué)的基本概念、理論和方法,清楚它們的假設(shè)條件和經(jīng)濟(jì)
學(xué)含義,能夠合理運(yùn)用數(shù)據(jù)計(jì)算分析和解決問(wèn)題。
二、考試內(nèi)容
a.金融市場(chǎng)的基礎(chǔ)知識(shí)
金融市場(chǎng)、金融資產(chǎn)、金融機(jī)構(gòu)、交易機(jī)制、金融危機(jī)、監(jiān)管機(jī)制和法規(guī)等
b.風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)測(cè)算
風(fēng)險(xiǎn)的度量、預(yù)期收益率、正態(tài)分布、t值解釋、標(biāo)準(zhǔn)差、置信區(qū)間、Sharp Ratio、
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
c.資產(chǎn)定價(jià)理論和應(yīng)用
馬科維茲均值-方差模型、資本資產(chǎn)定價(jià)模型CAPM、套利定價(jià)模型APT,F(xiàn)amaFrench三因子模型,理解各定價(jià)模型的假設(shè)條件和應(yīng)用場(chǎng)景,能夠使用這些模
型進(jìn)行數(shù)值計(jì)算。
d.資產(chǎn)組合構(gòu)建
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、方差、協(xié)方差、相關(guān)系數(shù),能夠計(jì)算最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)投資有效組合(optimal risky portfolio)和最優(yōu)投資組合(optimal complete portfolio)中各資產(chǎn)的權(quán)重,能夠計(jì)算β并理解β的金融學(xué)含義。
e.有效市場(chǎng)假說(shuō)(EMH)
有效市場(chǎng)假說(shuō)的三種形式、檢驗(yàn)有效市場(chǎng)假說(shuō)的方法、市場(chǎng)異象的金融學(xué)含義、行為金融學(xué)的非理性投資行為、常見(jiàn)的技術(shù)分析方法。
f.債券市場(chǎng)
債券的定價(jià)模型、收益率曲線、利率期限結(jié)構(gòu)、評(píng)級(jí)、凸性和久期分析。
g.期權(quán)和期貨
期貨和期權(quán)的基本性質(zhì)、定價(jià)、對(duì)沖,Black-sholes期權(quán)定價(jià)模型,希臘值的計(jì)算。
Investments,11th edition,Zvi Bodie,Alex Kane,Alan Marcus,McGraw-Hill Education
Options,Futures,and Other Derivatives,10th edition,John C.Hull,Pearson
第二部分:公司金融
一、考試要求
公司金融部分主要測(cè)試考生對(duì)于與金融學(xué)和公司金融相關(guān)的基本概念、基礎(chǔ)理論的掌握和運(yùn)用能力。
二、考試內(nèi)容
a.公司金融概述
公司金融的概念、公司財(cái)務(wù)管理目標(biāo)
b.財(cái)務(wù)報(bào)表指標(biāo)及綜合分析
公司三大財(cái)務(wù)報(bào)表比率分析及財(cái)務(wù)報(bào)表綜合分析
c.現(xiàn)值及其計(jì)算
公司現(xiàn)金流與折現(xiàn)、凈現(xiàn)值、債券的估值、股票的估值、公司總體價(jià)值的計(jì)算及相應(yīng)模型、公司價(jià)值評(píng)估的主要方法及其應(yīng)用與比較
d.資本預(yù)算
投資決策方法、增量現(xiàn)金流、凈現(xiàn)值運(yùn)用、資本預(yù)算中的風(fēng)險(xiǎn)分析
e.風(fēng)險(xiǎn)與收益
公司投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的度量、均值方差模型、投資組合、資本資產(chǎn)定價(jià)模型、套利定價(jià)模型
f.有效市場(chǎng)假說(shuō)
有效資本市場(chǎng)的概念、有效資本市場(chǎng)的形式、有效市場(chǎng)與公司財(cái)務(wù)、行為金融的挑戰(zhàn)
g.加權(quán)平均資本成本
貝塔(β)的估計(jì)、債務(wù)成本、權(quán)益成本、稅收、加權(quán)平均資本成本(WACC)的計(jì)算
h.公司資本結(jié)構(gòu)
外部融資、內(nèi)部融資與公司增長(zhǎng)、公司資本結(jié)構(gòu)模型、財(cái)務(wù)困境
i.公司治理基本理論
公司董事會(huì)結(jié)構(gòu)、公司治理問(wèn)題及其治理方法
j.跨國(guó)公司治理理論
跨國(guó)公司(Multinational Corporation)的WACC計(jì)算、匯率變動(dòng)對(duì)跨國(guó)公司財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算的影響
三、參考書目
Corporate Finance,11th Edition by Stephen Ross and Randolph
Westerfield and Jeffrey Jaffe
International Financial Management,12th edition by Jeff Madura,
第三部分:貨幣銀行學(xué)
一、考試要求
1)要求考生掌握貨幣銀行學(xué)的基礎(chǔ)理論和相關(guān)知識(shí);
2)要求考生了解金融市場(chǎng)、商業(yè)銀行及中央銀行的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制,以及它們?cè)谪泿?/div>
運(yùn)行和貨幣政策傳導(dǎo)過(guò)程中所扮演的角色;
3)要求考生具備理論聯(lián)系實(shí)際來(lái)分析貨幣政策方面相關(guān)問(wèn)題的能力。
二、考試內(nèi)容
1)貨幣及金融體系的基礎(chǔ)知識(shí)
a.貨幣的含義、功能及計(jì)量;
b.金融市場(chǎng)的功能、結(jié)構(gòu)及金融市場(chǎng)工具;
c.金融中介機(jī)構(gòu)的功能及類型。
2)金融市場(chǎng)
a.利率的計(jì)量,利率與回報(bào)率的區(qū)別,以及實(shí)際利率與名義利率的區(qū)別;
b.均衡利率的確定及影響因素,流動(dòng)性偏好理論,貨幣供給與利率的關(guān)系;
c.利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)及期限結(jié)構(gòu)。
3)金融機(jī)構(gòu)
a.信息不對(duì)稱,逆向選擇及道德風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融結(jié)構(gòu)的影響;
b.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表,及銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理和利率風(fēng)險(xiǎn)管理;
c.金融監(jiān)管存在的原因及監(jiān)管類型;
d.金融危機(jī)爆發(fā)的原因、發(fā)展過(guò)程及金融監(jiān)管的反應(yīng)。
4)中央銀行與貨幣政策的實(shí)施
a.美聯(lián)儲(chǔ)的結(jié)構(gòu)及獨(dú)立性,歐洲中央銀行的結(jié)構(gòu)及獨(dú)立性;
b.貨幣供給過(guò)程的參與者,貨幣供給的決定因素及貨幣乘數(shù)的計(jì)算;
c.常規(guī)貨幣政策工具,及非常規(guī)貨幣政策工具;
d.名義錨,貨幣政策目標(biāo),通貨膨脹目標(biāo)制,貨幣政策手段的選擇,泰勒規(guī)則。
5)國(guó)際金融與貨幣政策
a.外匯市場(chǎng),長(zhǎng)期匯率的影響因素,短期匯率的影響因素;
b.外匯市場(chǎng)干預(yù),國(guó)際收支平衡表,國(guó)際金融體系的匯率制度,匯率目標(biāo)制的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。
6)貨幣理論
a.貨幣數(shù)量論,凱恩斯的貨幣需求理論,貨幣需求的組合理論及實(shí)證分析;
b.貨幣政策對(duì)沖擊的反應(yīng),通貨膨脹型貨幣政策的起因,零利率下限的貨幣政策;
c.規(guī)則政策和相機(jī)抉擇政策的區(qū)別;
d.貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制及其對(duì)貨幣政策的啟示。
三、參考書目
《貨幣金融學(xué)》,F(xiàn)rederic S.Mishkin著,王芳譯,中國(guó)人民大學(xué)出版社,2021年,第十二版。
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